2020年初级银行从业资格证法律法规练习题及答案解析（二）
2020-01-14 13:11:52   来源：   评论：0 点击：

　　一、单项选择题

　　1、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查风险的定义。商业银行是通过承担风险获取相应回报的特殊经营主体。参见教材P215。

　　【该题针对“风险的定义”知识点进行考核】

　　2、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查利率风险。利率风险是指市场利率变动的不确定对银行造成损失的风险。参见教材P230。

　　【该题针对“市场风险的分类”知识点进行考核】

　　3、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查信用风险的分类。按照风险能否分散，可以分为系统性信用风险和非系统性信用风险。参见教材P224。

　　【该题针对“信用风险的分类”知识点进行考核】

　　4、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查违约概率。违约概率是债务人在未来一段时间内(一般是一年)发生违约的可能性。参见教材P225。

　　【该题针对“信用风险的计量”知识点进行考核】

　　5、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查权重法。在权重法下，表内资产划分为17个类型，根据每个资产类别的性质及风险大小，分别赋予了不同的权重，共分为0、20%、25%、50%、75%、100%、150%、250%、400%、1250%等档次。参见教材P226。

　　【该题针对“信用风险的计量”知识点进行考核】

　　6、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查操作风险的计量。操作风险加权资产为操作风险资本要求的12.5倍，即操作风险加权资产=操作风险资本要求×12.5。参见教材P235。

　　【该题针对“操作风险的计量和管控手段”知识点进行考核】

　　7、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查风险的分类。按照遭受风险的范围划分，可以分为系统性风险和非系统性风险。参见教材P217。

　　【该题针对“风险的分类”知识点进行考核】

　　8、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查流动性风险。流动性风险是指商业银行无法及时获得或以合理成本获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务或满足正常业务开展需要的风险。参见教材P218。

　　【该题针对“风险的分类”知识点进行考核】

　　9、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查风险管理流程。商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要环节。参见教材P221。

　　【该题针对“风险管理流程和风险文化”知识点进行考核】

　　10、

　　【正确答案】 D

　　【答案解析】 本题考查风险控制。风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避、补偿等策略和措施，进行有效管理和控制的过程。参见教材P223。

　　【该题针对“风险管理流程和风险文化”知识点进行考核】

　　11、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查缺口分析。缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。参见教材P231。

　　【该题针对“市场风险的计量和管控手段”知识点进行考核】

　　12、

　　【正确答案】 C

　　【答案解析】 本题考查内部模型法。内部模型法核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本要求。参见教材P232。

　　【该题针对“市场风险的计量和管控手段”知识点进行考核】

　　13、

　　【正确答案】 A

　　【答案解析】 本题考查信贷准入。信贷准入是指银行通过制定信贷政策，明确银行意愿对客户开办某项信贷业务或产品的最低要求。参见教材P229。

　　【该题针对“信用风险的管控手段”知识点进行考核】

　　二、多项选择题

　　1、

　　【正确答案】 ABCD

　　【答案解析】 本题考查操作风险的分类。根据操作风险引起原因的不同，可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。参见教材P233-234。

　　【该题针对“操作风险的分类”知识点进行考核】

　　2、

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查流动性风险的管控手段。具体手段包括：现金流量管理、限额管理、融资管理、压力测试、应急计划。参见教材P238。

　　【该题针对“流动性风险管理”知识点进行考核】

　　3、

　　【正确答案】 ABDE

　　【答案解析】 本题考查市场风险的分类。市场风险可以分为利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险。参见教材P230。

　　【该题针对“市场风险的分类”知识点进行考核】

　　4、

　　【正确答案】 CD

　　【答案解析】 本题考查信用风险的分类。按照风险发生的形式，可分为结算前风险和结算风险。参见教材P224。

　　5、

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查信用风险参数。商业银行通过计量不同的风险参数，可以从不同维度来反映银行承担的信用风险水平，常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。参见教材P225。

　　【该题针对“信用风险的计量”知识点进行考核】

　　6、

　　【正确答案】 ABDE

　　【答案解析】 本题考查风险管理流程。商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要环节。参见教材P221。

　　【该题针对“风险管理流程和风险文化”知识点进行考核】

　　7、

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查市场风险的计量方法。市场风险的计量方法包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析与情景分析、压力测试。参见教材P231-232。

　　【该题针对“市场风险的计量和管控手段”知识点进行考核】

　　8、

　　【正确答案】 ABCDE

　　【答案解析】 本题考查信用风险的管控手段。常用的信用风险控制手段包括明确信贷准入和退出政策、限额管理、风险缓释、风险定价等。参见教材P228-229。

　　【该题针对“信用风险的管控手段”知识点进行考核】

　　三、判断题

　　1、

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险的定义。商业银行是通过承担风险获取相应回报的特殊经营主体。参见教材P215。

　　【该题针对“风险的定义”知识点进行考核】

　　2、

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查流动性风险的分类。资产变现能力越强，银行流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。参见教材P237。

　　【该题针对“流动性风险管理”知识点进行考核】

　　3、

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查信用风险的分类。结算风险在外汇交易中较为常见，涉及在不同的时间以不同的货币进行结算交易。参见教材P224。

　　【该题针对“信用风险的分类”知识点进行考核】

　　4、

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查违约风险暴露。违约风险暴露是指债务人发生违约时预期表内和表外项目风险暴露总额，反映了可能发生损失的总额度。参见教材P225。

　　【该题针对“信用风险的计量”知识点进行考核】

　　5、

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查内部评级法。对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。参见教材P227。

　　【该题针对“信用风险的计量”知识点进行考核】

　　6、

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查基本指标法。总体上看，基本指标法计算方法较为简单，资本与收入呈线性关系，银行收入越高、资本要求越大。参见教材P235。

　　【该题针对“操作风险的计量和管控手段”知识点进行考核】

　　7、

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险的分类。结合银行经营的特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险和战略风险八个主要类型，这也是业界较为通用的风险分类方法。参见教材P217。

　　【该题针对“风险的分类”知识点进行考核】

　　8、

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险识别。良好的风险识别应具有全面性和前瞻性，既要尽可能识别出银行所面临的风险类别，确保覆盖银行面临的所有实质性风险，又能够前瞻性考察风险变化趋势以及可能出现的新的风险类别和性质。参见教材P222。

　　9、

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查风险文化的内容。风险管理文化是商业银行风险管理体系中的一种“不成文的规定”，包括员工的风险观、风险管理意识、职业道德等，这些内容决定了商业银行在风险管理上的价值取向、行为规范和道德水准，对商业银行风险管理有重要的影响。参见教材P224。

　　【该题针对“风险管理流程和风险文化”知识点进行考核】

　　10、

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查全面风险管理概述。简单地说，全面风险管理就是一个从企业战略目标制定到目标实现的风险管理过程。参见教材P220。

　　【该题针对“全面风险管理概述、风险偏好和战略”知识点进行考核】

　　11、

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查缺口分析。当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，此时利率上升会导致净利息收入下降;相反，当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，此时利率下降会导致净利息收入下降。参见教材P231。

　　【该题针对“市场风险的计量和管控手段”知识点进行考核】

　　12、

　　【正确答案】 错

　　【答案解析】 本题考查内部模型法。商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和。参见教材P232。

　　【该题针对“市场风险的计量和管控手段”知识点进行考核】

　　13、

　　【正确答案】 对

　　【答案解析】 本题考查信贷准入。常见的信贷准入策略考虑的因素包括客户的信用等级、客户的财务与经营状况、风险调整后收益等。参见教材P229。

　　【该题针对“信用风险的管控手段”知识点进行考核】