2020年初级银行从业资格考试风险管理练习试题及答案解析（1)
2020-01-14 18:11:01   来源：环球教育在线   评论：0 点击：

　　1.风险监管最为核心的步骤是( )。

　　A.了解机构

　　B.风险评估

　　C.规划监管行动

　　D.监管措施

　　正确答案:B

　　解析:风险评估是风险监管最为核心的步骤。

　　2.在《巴塞尔新资本协议》中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括( )。

　　A.基本指标法

　　B.内部评级高级法

　　C.标准法

　　D.内部评级初级法

　　正确答案:A

　　解析:A项属于对操作风险的计量方法。

　　3.期权性工具( )。

　　A.具有期权性风险

　　B.具有对称性

　　C.不会给期权出售方带来风险

　　D.给期权买入方带来风险

　　正确答案:A

　　解析:期权性工具本身具有不对称的支付特征，会给期权出售方带来风险，这种风险就是期权性风险。

　　4.假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是( )。

　　A.卖出1份卖方期权(PUT OPTION)

　　B.购买1份卖方期权(PUT OVTION)

　　C.购买1份买方期权(CALL OVTION)

　　D.卖出1份买方期权(CALL OPTION)

　　正确答案:C

　　解析:交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险。由于购买1份买方期权的收益是无限大的，因此合约到期前交易对手违约，投资者面临的交易对手信用风险最大。

　　5.商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是( )。

　　A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序

　　B.提高流动性管理的预见性

　　C.通过金融市场控制风险

　　D.建立多层次的流动性屏障

　　正确答案:A

　　解析:商业银行应当在完善流动性风险预警机制的同时，制定本、外币流动性管理应急计划，主要包括两方面的内容：一是危机处理方案。规定各部门沟通或传递信息的程序，明确在危机情况下各自的分工和应采取的措施，以及制定在危机情况下对资产和负债处置的措施。二是弥补现金流量不足的工作程序。备用资产的来源包括未使用的信贷额度，以及央行的紧急支援等。

　　6.商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于( )类别。

　　A.法律风险

　　B.市场风险

　　C.流动性风险

　　D.操作风险

　　正确答案:D

　　解析:题目所述属于内部流程引发的操作风险。

　　7.(　)是商业银行有效风险管理的基石。

　　A.高级管理层的支持与承诺

　　B.董事会的支持与承诺

　　C.监事会的支持与承诺

　　D.风险管理委员会的支持与承诺

　　正确答案:A

　　解析:高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。

　　8.操作风险资本计量方法中将银行视为一个整体来衡量其操作风险的是( )。

　　A.标准法

　　B.基本指标法

　　C.高级计量法

　　D.内部评级法

　　正确答案:B

　　解析:基本指标法、标准法和高级计量法是操作风险资本计量的三种方法，其中，基本指标法是将银行视为一个整体来衡量的。

　　9.操作风险损失数据的收集的步骤不包括( )。

　　A.损失事件评估

　　B.损失事件识别

　　C.损失事件填报

　　D.损失金额确定

　　正确答案:A

　　解析:损失数据收集的步骤包括：损失事件识别;损失事件填报;损失金额确定;损失事件信息审核;损失数据收集验证。

　　10.( )是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。

　　A.识别风险

　　B.分析风险

　　C.感知风险

　　D.制作风险清单

　　正确答案:C

　　解析:感知风险是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。

　　11.在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极的风险管理策略是( )。

　　A.风险对冲

　　B.风险转移

　　C.风险规避

　　D.风险补偿

　　正确答案:C

　　解析:风险规避是商业银行风险管理的主要策略中的一种消极的风险管理策略。

　　12.商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不包括( )。

　　A.银行不同客户的行业集中度

　　B.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

　　C.银行贷款在不同行业中的分布

　　D.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

　　正确答案:B

　　解析:B项属于区域风险识别时关注的重点。

　　13.交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。

　　A.金融头寸

　　B.金融工具

　　C.金融工具和商品头寸

　　D.金融工具和金融头寸

　　正确答案:C

　　解析:交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。

　　14.违约的定义是( )的重要定义。

　　A.权重法

　　B.债项评级

　　C.经济资本管理

　　D.内部评级法

　　正确答案:D

　　解析:

　　15.在实际操作中，( )是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。

　　A.出售流动资产

　　B.同业拆入

　　C.收回贷款

　　D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

　　正确答案:B

　　解析:在实践操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金，而不长期在总资产中保存相当规模的流动性资产;如果通过出售流动资产换取流动性，则将导致总资产存量下降;收回贷款将严重损害商业银行的声誉。

　　16.商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为( )。

　　A.至少每年一次

　　B.至少每两年一次

　　C.每两年一次

　　D.每三年一次

　　正确答案:A

　　解析:商业银行的内部审计部门应当定期(至少每年一次)对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。

　　17.甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是( )。

　　A.风险规避

　　B.风险补偿

　　C.风险对冲

　　D.风险对冲

　　正确答案:B

　　解析:风险补偿是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。对于无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可在交易价格上附加更高的风险溢价，获得承担风险的价格补偿。

　　18.商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是( )。

　　A.正确划分银行账户与交易账户

　　B.建立完善的内部控制体系

　　C.正确划分表内业务和表外业务

　　D.制定合理的中长期经营战略

　　正确答案:A

　　解析:资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

　　19.在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。

　　A.组合在战略层面的重要性

　　B.经济前景

　　C.收益率

　　D.过去的组合集中情况

　　正确答案:D

　　解析:在确定资本分配权重时，需要考虑的是：组合在战略层面的重要性;经济前景(宏观经济预测);收益率(ROE);目前的组合集中情况。D错误，不是过去的组合集中情况，应该是目前的。

　　20.国别风险管理体系不包括( )。

　　A.董事会和高级管理层的有效监控

　　B.熟知各个国家的风险管理政策和程序

　　C.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程

　　D.完善的内部控制和审计

　　正确答案:B

　　解析:商业银行应当将国别风险管理纳入全面风险管理体系，建立与自身战略目标、国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险管理体系。国别风险管理体系包括以下基本要素：①董事会和高级管理层的有效监控;②完善的国别风险管理政策和程序;③完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程;④完善的内部控制和审计。