2020年初级银行从业资格考试风险管理练习试题及答案解析（1)
2020-01-14 18:11:01   来源：环球教育在线   评论：0 点击：

　　三、判断题(共20题，每小题1分。共20分)

　　121.信用风险具有明显的系统性风险特征，是不可规避的。( )

　　正确答案:错误

　　解析:应为非系统性风险特征，非系统风险是可以规避的。具有明显系统风险特征的是市场风险。

　　122.商业银行利用衍生品可以完全对冲其所面临的市场风险，而且不会产生新的风险。( )

　　正确答案:错误

　　解析:信用衍生产品等风险缓释技术的发展和应用能够有效地降低原生贷款或债券的违约损失率，但同时又会带来新的信用风险。

　　123.商业银行的操作风险报告应至少包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标和资本金水平五个主要部分。( )

　　正确答案:正确

　　解析:不论采取何种方式，操作风险报告的内容都应当包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标、资本金水平五个主要部分。

　　124.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品(包括黄金)及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。( )

　　正确答案:错误

　　解析:商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。这里所述的商品主要是指可以在场内自由交易的农产品、矿产品(包括石油)和贵金属等，尤其以商品期货的形式为主。这里的贵金属不包括黄金，黄金价格风险变动属于汇率风险。

　　125.对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

　　正确答案:错误

　　解析:存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

　　126.某商业银行表外有一笔原始期限少于1年的贷款承诺1000万，在采用权重法计算信用风险加权资产时，应将1000万视同其表内资产。( )

　　正确答案:错误

　　解析:在计量各类表外项目的风险加权资产时，应将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。原始期限少于1年的贷款承诺，信用转换系数为20%，所以应视同200万的表内资产。

　　127.关键风险指标法可用于评估商业银行整体的操作风险水平。 ( )

　　正确答案:正确

　　解析:关键风险指标法可选择已经识别出来的主要操作风险因素，并结合商业银行的内、外部操作风险损失事件数据形成统计分析指标，用于评估商业银行整体的操作风险水平。

　　128.承担过多的信用风险会减少流动性风险。( )

　　正确答案:错误

　　解析:承担过多的信用风险会增加流动性风险。

　　129.商业银行开展操作风险自我评估需借助操作风险定义及损失事件分类、操作风险损失事件历史数据、各类业务检查报告等相关资料。( )

　　正确答案:正确

　　解析:操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用流程分析法、情景模拟法、引导会议法、调查问卷法等方法，并借助操作风险定义及损失事件分类、操作风险损失事件历史数据、各类业务检查报告等相关资料进行操作风险自我评估。

　　130.信贷资产证券化是商业银行管理流动性风险、降低资产流动性风险、提高资产流动性的重要方式之一。 ( )

　　正确答案:正确

　　解析:信贷资产证券化，即狭义的资产证券化，是指将缺乏流动性但能够产生可预的未来现金流的资产(如银行的贷款、企业的应收账款等)，通过一定的结构安排，对资产中的风险与收益要素进行分离、重新组合、打包，进而转换成为在金融市场上可以出售并流通的证券的过程。

　　131.商业银行贷款组合的总体信用风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总。( )

　　正确答案:错误

　　解析:贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业/地区/贷款种类的借款人，有助于降低商业银行贷款组合的整体风险。

　　132.保证分为连带责任保证和一般责任保证两种，由于类型不同，保证人承担的法律责任也不同。( )

　　正确答案:正确

　　解析:

　　133.风险价值观已成为计量市场风险的主要指标。 ( )

　　正确答案:正确

　　解析:风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失，它是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。

　　134.洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。 ( )

　　正确答案:正确

　　解析:洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。比如，为犯罪分子提供银行账户或证券账户、购买有价证券、转移资金等。

　　135.系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来的。( )

　　正确答案:错误

　　解析:系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来的。

　　136.在商业银行的借款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。( )

　　正确答案:正确

　　解析:限额管理是最常用的风险事前控制的手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。以信用风险为例，限额管理的作用在于阻止银行对某一客户、某个行业或某个区域的客户的信贷规模过于集中。

　　137.巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险.商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。( )

　　正确答案:正确

　　解析:巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。

　　138.商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。 ( )

　　正确答案:正确

　　解析:组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置。

　　139.我国商业银行监管的总目标是提升我国商业银行的核心竞争力，壮大整体规模。( )

　　正确答案:错误

　　解析:我国银行业监督管理的目标是促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。同时，提出银行业监督管理应当保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力。

　　140.在风险缓解的处理中，被认可的质押品分成两类：一类是现金类资产，另一类是高质量的金融工具。( )

　　正确答案:正确

　　解析:在风险缓解的处理中，被认可的质押品分成两类：一类是现金类资产，另一类是高质量的金融工具。