2020年初级银行从业资格考试风险管理练习试题及答案解析（1)
2020-01-14 18:11:01   来源：环球教育在线   评论：0 点击：

　　21.下列关于银行资本的作用叙述不正确的是( )。

　　A.提供融资

　　B.使银行免受损失

　　C.维持市场信心

　　D.限制银行业务过度扩张

　　正确答案:B

　　解析:商业银行资本发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几个方面：①资本为商业银行提供融资;②吸收和消化损失;③限制业务过度扩张和承担风险，增强银行系统的稳定性;④维持市场信心;⑤为风险管理提供最根本的驱动力。

　　22.法人客户根据其机构性质可以分为( )。

　　A.企业类客户和团体类客户

　　B.企业类客户和机构类客户

　　C.单位类客户和团体类客户

　　D.单位类客户和机构类客户

　　正确答案:B

　　解析:法人客户根据其机构性质可以分为企业类客户和机构类客户。

　　23.商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。

　　A.查询法院的个人客户信用记录

　　B.查询税务机关的个人客户信用记录

　　C.中国人民银行个人征信系统

　　D.从个人客户单位购买客户的信息

　　正确答案:D

　　解析:商业银行可通过中国人民银行个人征信系统及税务、海关、法院等机构获得个人客户的信用记录。

　　24.从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取( )。

　　A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式

　　B.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式

　　C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式

　　D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式

　　正确答案:D

　　解析:从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式。

　　25.经济风险属于( )。

　　A.法律风险

　　B.市场风险

　　C.信用风险

　　D.国别风险

　　正确答案:D

　　解析:国别风险主要形式：政治风险、社会风险和经济风险。

　　26.( )是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

　　A.标准法

　　B.替代标准法

　　C.内部评级法

　　D.高级计量法

　　正确答案:D

　　解析:这是高级计量法的定义。

　　27.下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是( )。

　　A.定量压力测试

　　B.资本规划

　　C.情景选择

　　D.定性压力测试及管理行动

　　正确答案:B

　　解析:资本充足率压力测试框架的主要内容有：①情景选择。②定量压力测试。③定性压力测试及管理行动。④结果输出。

　　28.假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高?( )

　　A.5年期零息债券

　　B.5年期票面利息为5%的固定利率债券

　　C.5年期票面利率为7%的固定利率债券

　　D.10年期浮动利率债券

　　正确答案:D

　　解析:可用久期进行分析，10年期债券的久期最大，所以对利率变化更为敏感。

　　29.下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是( )。

　　A.内部模型法

　　B.内部评级法

　　C.现期风险暴露法

　　D.标准法

　　正确答案:B

　　解析:巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。

　　30.全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

　　A.市场风险

　　B.流动风险

　　C.战略风险

　　D.法律风险

　　正确答案:A

　　解析:全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

　　31.下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是( )。

　　A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一

　　B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

　　C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

　　D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值

　　正确答案:C

　　解析:A项是改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践之一;B项传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任。但往往招致更强烈的对抗行动，现在，更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”;D项无论危机是否会发生，在系统规划声誉危机管理时，很多潜在的风险就已经被及时发现并得到有效处理。因此，声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值。

　　32.某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，该银行超额准备金率为( )。

　　A.2.53%

　　B.2.76%

　　C.2.98%

　　D.3.78%

　　正确答案:A

　　解析:人民币超额准备金率=(在人民银行超额准备金+库存现金)/人民币各项存款期末余额×100%=(43+11)/2138≈2，53%。

　　33.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。

　　A.客户通过代理收付款进行洗钱活动

　　B.代客理财产品受利率波动造成损失

　　C.委托方伪造收付款凭证骗取资金

　　D.业务员贪污或截留代理业务手续费

　　正确答案:B

　　解析:代客理财产品受利率波动造成损失属于市场风险。

　　34.根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于( )。

　　A.20%

　　B.30%

　　C.25%

　　D.50%

　　正确答案:C

　　解析:根据《商业银行流动性风险管理办法(试行)》的规定，商业银行的流动性比例应不低于25%。

　　35.商业银行所面临的结算风险是一种特殊的( )。

　　A.法律风险

　　B.信用风险

　　C.市场风险

　　D.操作风险

　　正确答案:B

　　解析:结算风险是一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

　　36.用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的比率是( )。

　　A.效率比率

　　B.杠杆比率

　　C.流动比率

　　D.盈利能力比率

　　正确答案:B

　　解析:用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力的比率是杠杆比率。

　　37.假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2.0000美元，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为( )。

　　A.1英镑=1.9702美元

　　B.1英镑=2.0194美元

　　C.1英镑=2.0000美元

　　D.1英镑=1.9808美元

　　正确答案:D

　　解析:美元兑英镑远期汇率=2×(1+3%)/(1+4%)=1，9808。

　　38.银监会提出的良好银行监管标准不包括( )。

　　A.促进金融稳定和金融创新共同发展

　　B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力

　　C.确保银行业金融机构不破产

　　D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制

　　正确答案:C

　　解析:确保银行业金融机构不破产不属于良好银行监管标准。

　　39.下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。

　　A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

　　B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

　　C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

　　D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险

　　正确答案:B

　　解析:三大支柱是指最低资本要求、外部监管和市场约束。

　　40.商业银行在客观评估操作风险影响程度和发生概率的基础上，应尽可能准确计量这些风险可能给商业银行造成的损失，并为此配置相应的( )。

　　A.会计资本

　　B.监管资本

　　C.经济资本

　　D.风险资本

　　正确答案:C

　　解析:商业银行在客观评估操作风险影响程度和发生概率的基础上，应尽可能准确计量这些风险可能给商业银行造成的损失，并为此配置相应的经济资本。