2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题及答案解析（2）
2019-07-10 12:52:48   来源：学苑网   评论：0 点击：

　　A 业务部门

　　B 董事会风险管理委员会

　　C 合规部门

　　D 风险管理部门

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　单选题(当前48/136题，0.5分)

　　下列关于风险管理信息系统表述最不恰当的是( )。

　　A 实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障

　　B 与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求

　　C 银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不同业务部门采用的风险数据不一致

　　D 交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　课本2.4

　　单选题(当前49/136题，0.5分)

　　下列关于贷款五级分类的描述，错误的是( )。

　　A 次级、可疑和报失三类合称为不良贷款

　　B 借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款

　　C 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款

　　D 对贷款以外的资产(包括表外项目中的直接信用替代项目)也应按照五级进行分类

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　贷款风险分类的指导原则，把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类(后三类合称为不良贷款)。对贷款以外的各类资产，包括表外项目中的直接信用替代项目，也应根据资产的净值、债务人的偿还能力、债务人的信用评级情况和担保情况进行分类。 (1)正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。 (2)关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。 (3)次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。 (4)可疑：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。 (5)损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。

　　单选题(当前50/136题，0.5分)

　　商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是( )。

　　A 高频率、高损失事件

　　B 高频率、低损失事件

　　C 低频率、高损失事件

　　D 低频率、低损失事件

　　正确答案：C

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　　单选题(当前51/136题，0.5分)

　　假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来市场上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以( )。

　　A 银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

　　B 银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

　　C 银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

　　D 银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　C项即A和B之间的掉期支付方式。

　　单选题(当前52/136题，0.5分)

　　在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量金融资产的价格对( )因素的敏感性度。

　　A 商品价格

　　B 股票价格

　　C 汇率

　　D 利率

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　久期衡量的即资产价格对利率的敏感度。

　　单选题(当前53/136题，0.5分)

　　目前，我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。

　　A 经济资本

　　B 监管资本

　　C 会计资本

　　D 账面资本

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　资本充足率即以监管资本为计算基础。

　　单选题(当前54/136题，0.5分)

　　商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平( )，则相应配置的经济资本规模( )，抵御风险的能力( )。

　　A 越低，越小，越高

　　B 越高，越大，越低

　　C 不变，减小，变高

　　D 越高，越大，越高

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　通常，置信水平越高，则相应配置的经济资本规模越大，抵御风险的能力越高。

　　单选题(当前55/136题，0.5分)

　　根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少( )年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用( )年期的内部损失数据。

　　A 5、3

　　B 6、5

　　C 6、4

　　D 4、3

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　根据银监会要求，商业银行应具备至少5年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损失数据。

　　单选题(当前56/136题，0.5分)

　　《商业银行资本管理办法(试行)》对国内银行2013年前已发行的不合格资本工具给予( )的过渡期。

　　A 3年

　　B 5年

　　C 10年

　　D 7年

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　《管理办法》指出，允许商业银行将超额贷款损失准备计入银行资本，并对国内银行已发行的不合格资本工具给予10年过渡期。