2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题及答案解析（2）
2019-07-10 12:52:48   来源：学苑网   评论：0 点击：

　　某银行分支机构一年的贷款总收入为8千万元，各项费用支出是6千万元，预期损失为2百万元，用来抵御非预期损失的经济资本为1亿元，则该机构经风险调整的资本收益率(RAROC)是( )。

　　A 18%

　　B 25%

　　C 20%

　　D 22%

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　(8-6-0.2)/10=18%

　　商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于( )管理策略。

　　A 风险对冲

　　B 风险补偿

　　C 风险转移

　　D 风险分散

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　通过多元化分布来分散风险。

　　单选题(当前12/136题，0.5分)

　　下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是( )。

　　A 黑客攻击造成系统中断

　　B 不当言论造成银行声誉受损

　　C 交易员超限额交易

　　D 信贷人员来经授权调整评级指标

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　B项属于声誉风险。

　　单选题(当前13/136题，0.5分)

　　下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是( )。

　　A 交易不活跃的金融产品

　　B 交易活跃的金融产品

　　C 场外信用衍生产品

　　D 互换合约

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。因此，交易活跃的金融产品适合用历史模拟法。

　　单选题(当前14/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是( )。

　　A 交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

　　B 实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障

　　C 与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求

　　D 银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不同业务部门采用的风险数据不一致

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　风险数据和财务数据是银行业务活动的重要依据，而风险信息和财务信息的不一致也是导致不同业务部门对风险信息解读有误的重要原因，因此，商业银行应建立一致的风险数据和财务数据模板，实现二者之间的有效对接和转换，保证信息的一致性

　　单选题(当前15/136题，0.5分)

　　在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是( )。

　　A 负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主

　　B 负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主

　　C 负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主

　　D 负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　负债与资产的期限匹配时，流动性风险最低。从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分。公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感，通常不够稳定，很容易对商业银行的流动性造成较大影响。

　　单选题(当前16/136题，0.5分)

　　下列不属于内部资本充足评估程序核心内容的是( )。

　　A 资本规划

　　B 信息披露

　　C 压力测试

　　D 风险评估

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。

　　单选题(当前17/136题，0.5分)

　　某商业银行的一个信用组合由2000万 元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。一年内A级债券和BBB级债券的违约概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回 收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么一年内该信用组合的预期信用损失为( )元。

　　A 923000

　　B 672000

　　C 880000

　　D 742000

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　课本3.5.2预期损失=违约概率*违约风险暴露*违约损失率，20000000*2*(1-60%)+30000000*4%*(1-40%)=880000

　　单选题(当前18/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是( )。

　　A 负责确定本行可以承受的市场风险水平

　　B 负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性

　　C 负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险

　　D 负责制定市场风险管理战略、政策和程序

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

　　单选题(当前19/136题，0.5分)

　　下列不属于资本充足率压力测试框架的是( )。

　　A 定量压力测试

　　B 情景选择

　　C 资本规划

　　D 定性压力测试及管理行动

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　资本充足率压力测试框架的主要内容如下：(1)情景选择，(2)定量压力测试，(3)定性压力测试及管理行动，(4)结果输出。

　　单选题(当前20/136题，0.5分)