2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题及答案解析（2）
2019-07-10 12:52:48   来源：学苑网   评论：0 点击：

　　下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是( )。

　　A 风险计量包括对单个风险和对组合及银行整体风险的评估

　　B 银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

　　C 风险计量可以采取定性、定是或者定性和定量相结合的方式

　　D 监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　监管机构鼓励银行采用高级方法计量风险。

　　单选题(当前2/136题，0.5分)

　　在99%的置信水平下，商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元，则该外汇交易部门( )。

　　A 预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元

　　B 预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元

　　C 预期在来来的1年中有99天至少损失500万美元

　　D 预期在未来的100天中有1天至多损失500万美元

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　在99%置信水平，VAR=500万美元，意味着在1天后发生500万美元以上损失的可能性不会超过1%，也就是未来100天中有1天至多损失500万美元，故D项正确。

　　单选题(当前3/136题，0.5分)

　　根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子为( )。

　　A 4

　　B 3

　　C 1

　　D 2

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　根据教材中最低市场风险资本的计算公式及说明，乘数因子最小为3。

　　单选题(当前4/136题，0.5分)

　　根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为( )。

　　A 0

　　B 1

　　C 0.5

　　D 0.7

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重。例如，对一般企业的债权权重为100%。对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75%。对个人住房抵押贷款债权权重为50%。对个人其他债权权重为75%。

　　单选题(当前5/136题，0.5分)

　　商业银行计划推出A、B、C三种不同金 融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能的收益率分别为5%、10%、15%，产生不同收益率的可能性如下表所示：A低于市场预期25%，正常市场条 件50%，高于市场预期25%;B低于市场预期50%，正常市场条件0%，高于市场预期50%;C低于市场预期25%，正常市场条件25%，高于市场预期 50%;综上所述，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列描述正确的是( )。 Ⅰ.A和B具有同样的预期收益水平; Ⅱ.A和B的预期收益率同为10%，C的预期收益率为11.25%; Ⅲ.C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择; Ⅳ.A和B的组合是一种良好的风险转移策略。

　　A Ⅰ，Ⅳ

　　B Ⅰ，Ⅲ

　　C Ⅱ，Ⅲ

　　D Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　解析：产品A的预期收益 率=5%*25%+10%*50%+15%*25%=1.25%+5%+3.75%=10%，产品B的预期收益 率=5%*50%+10%*0+15%*50%=2.5%+0+7.5%=10%，C的预期收益 率=5%*25%+10%*25%+15%*50%=1.25%+2.5%+7.5%=11.25%。

　　单选题(当前6/136题，0.5分)

　　实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是( )。

　　A 有效期限(M)

　　B 违约损失率(LGD )

　　C 违约概率(PD)

　　D 违约风险暴露(EAD)

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　课本3.2.2违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。

　　单选题(当前7/136题，0.5分)

　　商业银行风险管理文化的精神核心是( )。

　　A 风险管理理念

　　B 风险管理制度

　　C 风险管理知识

　　D 风险管理技术

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素

　　单选题(当前8/136题，0.5分)

　　商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本的要求的( )。

　　A 25%

　　B 20%

　　C 15%

　　D 30%

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20%。

　　单选题(当前9/136题，0.5分)

　　当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状可能会( )。

　　A 变得平滑

　　B 呈垂直状态

　　C 变得陡峭

　　D 呈水平状态

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　中短期流动性不足的情况下，收益率曲线会反转，即中短期的收益率要大于长期的收益率，表现在收益率曲线上是收益率曲线在中短期会有一个高出长期收益率的波动。

　　单选题(当前10/136题，0.5分)