2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题及答案解析（2）
2019-07-10 12:52:48   来源：学苑网   评论：0 点击：

　　单选题(当前38/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是( )。

　　A 久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小

　　B 久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

　　C 久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱

　　D 久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　久期缺口为零时，利率变动对商业银行 流动性没有影响。在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加 的幅度大，银行的市场价值将增加;如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。 资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。

　　单选题(当前39/136题，0.5分)

　　下列关于信贷资产证券化的表述,最不恰当的是().

　　A 将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的证券

　　B 银行实际上将资产所有权售予证券投资者

　　C 为信贷市场和资本市场搭建了桥梁

　　D 银行作为“潜在担保人”，当资金池的部分现金流中断时由银行承担损失

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　资产证券化是将资产所有权售予特殊目的机构，而不是证券的投资者。

　　单选题(当前40/136题，0.5分)

　　下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是( )。

　　A 银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

　　B 有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标

　　C 战略风险可以通过技术性的风险参数对其进行量化

　　D 金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　战略风险很难进行量化。

　　单选题(当前41/136题，0.5分)

　　下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )。

　　A 利用经济资本配置抵御可能造成的非预期损失

　　B 利用金融衍生产品对冲市场风险

　　C 采用自我评估法评估交易风险和预期损失

　　D 对总交易头寸或净交易头寸设定限额

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　课本4.3.3

　　单选题(当前42/136题，0.5分)

　　某商业银行2009年度营业总收入为6亿元;2010年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券的净收益1亿元;2011年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2012年应持有的操作风险经济资本为( )。

　　A 945万元

　　B 9000万元

　　C 9450万元

　　D 900万元

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　课本5.5.1，(6+8-1+5)*15%/3=0.9=9000万元

　　单选题(当前43/136题，0.5分)

　　商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的( )。

　　A 非预期损失

　　B 极端损失

　　C 违约损失

　　D 预期损失

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　单选题(当前44/136题，0.5分)

　　商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.25%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在( )。

　　A 0.25~0.6%

　　B -0.4%~0.6%

　　C -0.4%~0.25%

　　D -0.4%~0.1%

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　P(μ-2σ

　　单选题(当前45/136题，0.5分)

　　对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是( )。

　　A 以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源

　　B 以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源

　　C 以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源

　　D 以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　课本4.1.1重新定价风险也称期限 错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差 异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化。例如，如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上 升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来收益减少。经济价值降低。

　　单选题(当前46/136题，0.5分)

　　如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( )。

　　A 不变

　　B 增加

　　C 降低

　　D 负相关

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，资产组合总体风险会得到降低。

　　单选题(当前47/136题，0.5分)

　　商业银行的( )承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。