2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题及答案解析（2）
2019-07-10 12:52:48   来源：学苑网   评论：0 点击：

　　单选题(当前28/136题，0.5分)

　　下列关于中央交易对手的说法正确的是( )。

　　A 中央交易对手不存在信用风险

　　B 中央机构作为交易对手

　　C 金融危机后要弱化中央交易对手

　　D 中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。

　　单选题(当前29/136题，0.5分)

　　某商业银行的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年;负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性( )。

　　A 不变

　　B 无法判断

　　C 增强

　　D 减弱

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。

　　单选题(当前30/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是( )。

　　A 中台风险管理人员对交易的风险评估不准确这一风险点，可以通过开发和运用风险量化模型以及引入和应用必要的业务管理系统来进行控制

　　B 代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证

　　C 建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率

　　D 实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

　　正确答案：D

　　您的答案：

　　解析：后台结算/清算人员应及时与前台核对交易明细，防止前后台账务长期不符等。

　　单选题(当前31/136题，0.5分)

　　按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和( )。

　　A 区域准入

　　B 注册准入

　　C 高级管理人员准入

　　D 产品准入

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　根据中国银监会的监管规则，商业银行机构的市场准入包括机构准入、业务准入和高级管理人员准入三个方面。

　　单选题(当前32/136题，0.5分)

　　假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来市场上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以( )。

　　A 银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

　　B 银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

　　C 银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

　　D 银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　C项即A和B之间的掉期支付方式。

　　单选题(当前33/136题，0.5分)

　　甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险( )。

　　A 无法确定

　　B 相等

　　C 较大

　　D 较小

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　无法确定两者的风险大小，因为两者的预期收益不同。

　　单选题(当前34/136题，0.5分)

　　《商业银行资本管理办法(试行)》加强了对商业银行( )的信息披露要求。

　　A 资本计量和管理

　　B 年度重大事项

　　C 财务会计报告

　　D 公司治理情况

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　银监会于2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求，则侧重与商业银行资本计量和管理相关信息的披露。

　　单选题(当前35/136题，0.5分)

　　下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是( )。

　　A 风险是未来的期望收益

　　B 风险是损失的可能性

　　C 风险是未来结果的不确定性

　　D 风险是未来的盈利

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　风险的定义即是未来结果的不确定性。

　　单选题(当前36/136题，0.5分)

　　商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是( )。

　　A 声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

　　B 所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素

　　C 商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉

　　D 有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　声誉风险不可以通过历史模拟法进行计量和监测。

　　单选题(当前37/136题，0.5分)

　　下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )。

　　A 利用经济资本配置抵御可能造成的非预期损失

　　B 利用金融衍生产品对冲市场风险

　　C 采用自我评估法评估交易风险和预期损失

　　D 对总交易头寸或净交易头寸设定限额

　　正确答案：C

　　您的答案：

　　其余三项都属于商业银行市场风险控制措施，自我评估法一般是用来评估操作风险。