2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题及答案解析（4）
2019-07-31 21:52:15   来源：学苑网   评论：0 点击：

　　所有选项均是估计债项评级和违约损失率需要考虑的因素。

　　多选题(当前86/136题，1分)

　　商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险，包括( )。

　　A 操作风险

　　B 信用风险

　　C 集中度风险

　　D 市场风险

　　E 银行账户利率风险

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。

　　多选题(当前87/136题，1分)

　　银行制定资本规划需要考虑的因素有( )。

　　A 风险评估结果

　　B 压力测试结果

　　C 资本监管要求

　　D 未来资本需求

　　E 资本可获得性

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。 商业银行制定资本规划和流动性管理计划应考虑压力测试结果，并将其作为制定本行风险偏好和设定风险暴露限额的重要依据之一，为商业银行中长期战略发展提供决策参考。

　　多选题(当前88/136题，1分)

　　在全球范围内，各国对银行业监管实行严格的行业准入，是因为( )。

　　A 银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响

　　B 银行业的垄断和竞争应保持适度均衡

　　C 银行具有很强的公众性

　　D 银行面临着复杂的风险种类

　　E 银行具有特殊的资产负债结构

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　多选题(当前89/136题，1分)

　　商业银行在特定时段内需要借入的资金规模(流动性需求)是由一定水平的( )决定的。

　　A 一定数量的流动性资产

　　B 净利润

　　C 客户规模

　　D 发放的贷款

　　E 核心存款

　　正确答案：A,D,E

　　商业银行的流动性需求(需要借入的资金规模)是由一定水平的核心存款和贷款以及一定数量的流动性资产来决定的。

　　多选题(当前90/136题，1分)

　　X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有( )。

　　A 业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险

　　B 外包服务最终责任人依然是X银行

　　C X银行旨在通过业务外包来转移操作风险

　　D 外包有利于银行将工作重点放在核心业务上

　　E 业务外包本身也可能存在风险

　　正确答案：B,C,D,E

　　多选题(当前91/136题，1分)

　　下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有( )。

　　A 一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同

　　B 对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法

　　C 未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同

　　D 对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

　　E 在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定

　　正确答案：C,D

　　商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产。零售风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露

　　多选题(当前92/136题，1分)

　　当压力测试结果显示监管资本不足时，商业银行可采取( )的措施，确保测试结果达到最低资本要求。

　　A 资产证券化

　　B 补充资本金

　　C 增加存款规模

　　D 降低业务风险

　　E 增加贷款规模

　　正确答案：A,B,D

　　当压力测试结果显示资本不足时，监管部门应根据具体情况，要求商业银行降低风险和(或)增加额外资本/准备金，确保资本水平能够达到按照压力测试结果计算得到的最低资本要求。

　　多选题(当前93/136题，1分)

　　下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有( )。

　　A 经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务

　　B 资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性

　　C 贷款定价能够有效地实现信用风险对冲

　　D 限额管理是管理贷款集中度的重要手段

　　E 贷款转让可以实现信用风险转移

　　正确答案：A,B,D,E

　　商业银行信用风险控制措施包括：1、 限额管理(限额管理是管理贷款集中度的重要手段)。2、信用风险缓释。3、关键业务流程/环节控制(贷款定价，贷款转让可以实现信用风险转移)。4、资产 证券化与信用衍生产品(资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性)。经济资本配置可以确定每一业务、项目上的经济资本配置量，是一项风险 控制的手段。能够有效地实现信用风险对冲的是信用衍生产品而不是贷款定价。

　　多选题(当前94/136题，1分)

　　某商业银行董事会明确定位本银行为一家 积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。过去5年间，其信贷资产主要投向房地产行业，债券投资业务主要集中于高收益的次级债券。在当前市场情况下， 该银行面临严重的流动性风险。可以判断，这是由于( )长期积累恶化的综合作用结果。