2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题及答案解析（4）
2019-07-31 21:52:15   来源：学苑网   评论：0 点击：

　　C 行业一般企业出现亏损

　　D 金融危机对行业发展产生影响

　　正确答案：B

　　单选题(当前40/136题，0.5分)

　　下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是( )。

　　A 黑客攻击造成系统中断

　　B 不当言论造成银行声誉受损

　　C 交易员超限额交易

　　D 信贷人员来经授权调整评级指标

　　正确答案：C

　　行业经营风险因素包括：行业整体衰退;出现重大的技术变革，影响到行业的产品和生产技术的改变;经济环境变化，如经济萧条或出现金融危机，对行业发展产生影响;产能明显过剩;市场需求出现明显下降;行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损。

　　单选题(当前41/136题，0.5分)

　　假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为( )。

　　A 小于473万美元

　　B 等于631万美元

　　C 大于631万美元

　　D 小于631万美元

　　正确答案：D

　　VaR总值小于所有市场风险VaR值总和。

　　单选题(当前42/136题，0.5分)

　　通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于( )之间。

　　A 1.615~1.665美元

　　B 1.565~1.750美元

　　C 1.590~1.690美元

　　D 1.540~1.740美元

　　正确答案：C

　　标准差=2500.0001=0.0025，故95%的可能性处于[1.64-0.00252，1.64+0.00252]=[1.59，1.69]。

　　单选题(当前43/136题，0.5分)

　　商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在( )。

　　A -0.05~0.25%

　　B -0.2%~0.4%

　　C -0.05%~0.1%

　　D 0.1%~0.25%

　　正确答案：B

　　P(μ-2σ

　　单选题(当前44/136题，0.5分)

　　一般意义上，商业银行可能通过信贷资产证券化将( )的信贷资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券。

　　A 既缺乏流动性也缺乏稳定现金流

　　B 具有流动性但无现金流

　　C 具有流动性但缺乏稳定现金流

　　D 缺乏流动性但具有预期稳定现金流

　　正确答案：D

　　一般资产证券化的基础资产具有稳定的现金流，但缺乏流动性。

　　单选题(当前45/136题，0.5分)

　　某商业银行2010年度营业总收入为8亿元，2011年度营业总收入为11.5亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券的净收益1.5亿元;2012年度营业总收入为7亿元，则根据基本指标法，该行2013年应持有的操作风险经济资本为( )。

　　A 1.325亿元

　　B 1.5亿元

　　C 1.25亿元

　　D 1亿元

　　正确答案：C

　　商业银行采用基本指标法，应当以总收入为基础计量操作风险资本要求。(8+11.5-1.5+7)*0.15/3=1.25

　　单选题(当前46/136题，0.5分)

　　银行监管的首要环节是( )。

　　A 非现场监管

　　B 现场检查

　　C 信息披露

　　D 市场准入

　　正确答案：D

　　银行监管的首要环节即市场准入。

　　单选题(当前47/136题，0.5分)

　　做远期外汇买卖时，最不可能面临的风险是( )。

　　A 结算风险

　　B 利率风险

　　C 汇率风险

　　D 商品价格风险

　　正确答案：D

　　远期外汇交易是由双方约定在未来某个特定日期，依交易时所约定的币种、汇率和金额进行交割的外汇交易。远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素包括即期汇率、两种货币之间的利率差、期限。远期外汇交易是最常用的对冲汇率风险，锁定外汇成本的方法。

　　单选题(当前48/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是( )。

　　A 风险管理主要是控制风险

　　B 风险管理应当以客户为中心

　　C 风险管理主要是事后管理

　　D 风险管理应当实现风险与收益的平衡

　　正确答案：D

　　风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。高收益必然伴随着高风险，风险管理水平越高，其控制风险、实现收益的能力就越强。因此，遵循该理念的商业银行应当致力于提高自身风险管理能力，在明确的风险偏好前提下，保持风险与收益的平衡。

　　单选题(当前49/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是( )。

　　A 久期缺口与利率风险没有必然联系

　　B 久期缺口与资产负债比率没有必然联系

　　C 久期缺口的绝对值越大，利率风险越高

　　D 久期缺口的绝对值越小，利率风险越高

　　正确答案：C

　　久期缺口为零时，利率变动对商业银行 流动性没有影响。在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加 的幅度大，银行的市场价值将增加;如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。 资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。