2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题及答案解析（4）
2019-07-31 21:52:15   来源：学苑网   评论：0 点击：

　　业务部门对操作风险的管理情况负有直接责任。

　　多选题(当前79/136题，1分)

　　在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有( )。

　　A 更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担，节省监管资源，提高现场工作效率

　　B 把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上

　　C 通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案

　　D 明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度

　　E 明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密

　　正确答案：B,C,D,E

　　应是更多借鉴内部管理和审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担，节省监管资源，提高现场工作效率。注意是内部管理、内部审计。

　　多选题(当前80/136题，1分)

　　商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有( )。

　　A 债券买卖

　　B 债券回购

　　C 期货交易

　　D 远期交易

　　E 即期外汇买卖

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　巴塞尔委员会认为对未结算的证券、商 品和外汇交易，从交易日开始都会面临交易对手风险，特别是交易对手的信用风险。交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下三类交易的风险：场外衍生工 具交易形成的交易对手信用风险、证券融资交易形成的交易对手信用风险和与中央交易对手交易形成的信用风险。

　　多选题(当前81/136题，1分)

　　商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风险权重为75%( )。

　　A 商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元

　　B 符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准

　　C 单笔贷款超过600万元

　　D 商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5%

　　E 只适用于生产加工类型的企业

　　正确答案：A,B,D

　　对微型和小型企业的债权必须满足：企业符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准;商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过500万元;商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5%

　　多选题(当前82/136题，1分)

　　商业银行于2011年3月30日向某企业发放一笔500万1年期的贷款，当该企业出现下列哪些情形时应被视为违约( )。

　　A 该笔贷款未到期，但是企业已经停产

　　B 到2012年5月1日还有30万的逾期

　　C 银行将该笔贷款划分为关注类

　　D 到2012年10月1日还有200万逾期

　　E 银行将该笔贷款划分为可疑类，且已经逾期90天以上

　　正确答案：D,E

　　债务人被视为违约的情形：1、信贷债 务逾期90天以上;2、贷款停止计息或应计利息纳入表外核算;3、银行核销了贷款或已计提贷款损失准备;4、银行将贷款出售并承担一定比例的账面损 失;5、银行同意进行消极重组，对借款合同条款作出调整;6、债务人被列为破产企业或进入破产状态。

　　多选题(当前83/136题，1分)

　　某公司2009年1月4日从A银行获取了一笔贷款金额1000万元、期限1年、年利率7%的流动资金贷款，根据巴塞尔新资本协议中违约的定义，则出现下列哪些情况时，该公司将被A银行视为违约客户( )。

　　A 2010年1月4日，A银行与该公司签订贷款重组协议，免除其70万元的利息，该公司偿还200万元的贷款本金，剩余800万元2010年7月3日偿还，年利率6%

　　B 考虑到贷款质量下降，2009年9月，A银行为该笔贷款提取了250万元的贷款损失专项准备

　　C 为优化资产结构，2009年7月4日，A银行以1000万元的价格将该笔贷款出售给B银行

　　D 截至2010年2月15日，该公司仍未偿还该笔贷款

　　E 2009年7月，由于经营不善，该公司向法院申请破产

　　正确答案：A,B,C,E

　　债务人被视为违约的情形：1、信贷债 务逾期90天以上;2、贷款停止计息或应计利息纳入表外核算;3、银行核销了贷款或已计提贷款损失准备;4、银行将贷款出售并承担一定比例的账面损 失;5、银行同意进行消极重组，对借款合同条款作出调整;6、债务人被列为破产企业或进入破产状态。

　　多选题(当前84/136题，1分)

　　商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有( )。

　　A 债券买卖

　　B 债券回购

　　C 期货交易

　　D 远期交易

　　E 即期外汇买卖

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　巴塞尔委员会认为对未结算的证券、商 品和外汇交易，从交易日开始都会面临交易对手风险，特别是交易对手的信用风险。交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下三类交易的风险：场外衍生工 具交易形成的交易对手信用风险、证券融资交易形成的交易对手信用风险和与中央交易对手交易形成的信用风险。

　　多选题(当前85/136题，1分)

　　在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有( )。

　　A 清偿优先性

　　B 宏观经济周期

　　C 企业所处行业

　　D 担保情况

　　E 企业规模

　　正确答案：A,B,C,D,E