2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题及答案解析（2）
2019-07-10 12:52:48   来源：学苑网   评论：0 点击：

　　多选题(当前116/136题，1分)

　　下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有( )。

　　A 交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失

　　B 财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚

　　C 数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃

　　D 营业场所及设施因地震彻底损毁

　　E 理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出相应赔偿

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　地震等自然不可抗力属于操作风险中的环境要素。

　　判断题(当前117/136题，1分)

　　根据监管要求，银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　风险监管的主要内容监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况。其中，银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平。

　　判断题(当前118/136题，1分)

　　商业银行市场风险内部模型的返回检验的突破次数如果远多于预期，则模型一定存在缺陷。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　返回检验是指将市场风险内部模型法计 量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。商业银行可以比较每日的损益数据与内部模型产生的 风险价值数据，进行返回检验，依据最近一年内突破次数确定市场风险资本计算的附加因子。突破次数只是用来确定附加因子，不能说突破次数多于预期，模型就存 在缺陷。

　　判断题(当前119/136题，1分)

　　当商业银行战略与风险管理目标相冲突时，应当牺牲风险管理以服从战略目标。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　判断题(当前120/136题，1分)

　　商业银行信用风险管理中，违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，也可以作为内部评级的直接依据。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

　　判断题(当前121/136题，0.5分)

　　资产证券化是商业银行管理流动性风险、提高资产流动性的重要方式之一。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：A

　　您的答案：

　　课本3.4.4

　　判断题(当前122/136题，0.5分)

　　商业银行采用信用风险资本计量高级方法一定能够降低监管资本要求。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　课本9.1.2商业银行董事会作为决 策机构在制定商业银行经营战略的同时，要制定清晰的、切实可行的资本规划，满足银行持续经营和应急性资本补充需要。高级管理层应根据董事会的总体战略要 求，健全资本充足率管理的相关制度安排和组织体系，并确保制度的执行，满足最低资本要求。

　　判断题(当前123/136题，0.5分)

　　商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　课本3.5.3经济资本配置是指在理 论上或形式上计算支持一项业务所需要的经济资本额，再对全行经济资本的总体水平进行评估，综合考虑信用评级、监管当局规定、股东收益和经营中承担的风险等 因素，在资本充足率和资本回报要求的总体规划之下，制定经济资本目标，运用限额管理、组合管理以及经风险调整后的资本收益率管理等手段，将资本在各个分支 机构、产品线和业务条线等不同层面进行有效配置，使业务发展与银行的资本充足水平相适应。因此预期损失并不是经济资本所需配置的唯一条件。

　　判断题(当前124/136题，0.5分)

　　商业银行应当制定外币流动性应急计划，通常可以使用该外币的备用资源，但不可通过外汇市场将本币转换为外币来补充外币流动性。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　课本6.3.4商业银行应当制定外汇 融资能力受损时的流动性应急计划，通常采用两种方式：(1)使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币，或使用该外汇的备用资源。例如，根据商业银行利用外 汇市场和衍生产品市场的能力，可以由总行以本币为所有外币提供流动性。(2)管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用 流动性安排。

　　判断题(当前125/136题，0.5分)

　　商业银行内部操作风险损失数据应当既包括已经真实发生的操作风险损失数据，也包括预期损失数据。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　您的答案：

　　课本5.5.3 商业银行内部操作风险损失数据应当是客观已发生的操作风险的损失数据，而非预期的损失数据。

　　判断题(当前126/136题，0.5分)

　　作为为交易双方提供清算的中间媒介，中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。