2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题及答案解析（2）
2019-07-10 12:52:48   来源：学苑网   评论：0 点击：

　　多选题(当前104/136题，1分)

　　适时发现可能预示即将发生流动性风险的预警信号，有助于商业银行及时采取措施化解或降低流动性风险。下列可被认为是商业银行流动性风险预警信号的有( )。

　　A 市场上愿意提供融资的交易对手数量减少

　　B 大量债权人(包括存款人)要求提前兑付

　　C 银行发行的股票价格异常下跌

　　D 银行资产质量下降或资产过于集中

　　E 银行发行的可流通债券(包括次级债)的交易量显著增加，且买卖利差扩大

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　流动性风险在发生之前，通常会表现为 各种内、外部指标/信号的明显变化：①内部指标/信号主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量，以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标 变化。例如，某项或多项业务/产品的风险水平增加，资产或负债过于集中，资产质量下降，盈利水平下降，快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资等。② 外部指标/信号主要包括第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标的变化。例如，市场上出现关于商业银行的负面传言，外部评级下降，客户大量求证不利 于商业银行的传言，所发行的股票价格下跌，以及所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大，甚至出现交易/经纪商不愿买卖债券而 迫使银行寻求熟悉的交易/经纪商支持等。③融资指标/信号主要包括商业银行的负债稳定性和融资能力的变化等。例如，存款大量流失，债权人(包括存款人)提 前要求兑付造成支付能力出现不足，融资成本上升，融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资，愿意提供融资的对手数量减少且单笔融资的金额显 著上升，被迫从市场上购回已发行的债券等。

　　多选题(当前102/136题，1分)

　　商业银行市场风险管理的组织架构应当( )。

　　A 由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付

　　B 做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突

　　C 由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况

　　D 确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立

　　E 由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告

　　正确答案：B,C,D

　　您的答案：

　　商业银行应当确保各职能部门具有明确 的职责分工、相关职能被恰当分离，以避免产生潜在的利益冲突。交易部门应当将前台、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、 交易结算和款项收付，必要时可设置中台监控机制。负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供 独立的市场风险报告，并且具备履行市场风险管理职责所需要的人力、物力资源。负责市场风险管理的工作人员应当具备相关的专业知识和技能，并充分了解本行与 市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险，以及相应的风险识别、计量、监测和控制方法/技术。监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情 况，报告超限额情况也属于市场风险管理部门的职责之一。

　　多选题(当前103/136题，1分)

　　如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括( )。

　　A 市场风险

　　B 国别风险

　　C 流动性风险

　　D 信用风险

　　E 操作风险

　　正确答案：A,C,D,E

　　您的答案：

　　多选题(当前105/136题，1分)

　　商业银行的风险管理环境包括下列哪些要素( )。

　　A 风险偏好

　　B 风险文化

　　C 公司治理

　　D 管理战略

　　E 内部控制

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　商业银行的整体风险管理环境，包括公司治理、内部控制、风险文化和管理战略、风险偏好等方面的内容。

　　多选题(当前106/136题，1分)

　　商业银行应恰当把握和控制( )等流动性比率/指标，一旦这些指标超过警戒线，处置不当则可能失去清偿能力，并最终导致商业银行破产。

　　A 现金头寸

　　B 贷款总额与核心存款的比率

　　C 大额负债依赖度

　　D 核心存款比例

　　E 易变负债与总资产比率

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　您的答案：

　　所有选项都是商业银行需要控制的流动性指标。

　　多选题(当前107/136题，1分)

　　商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。

　　A 持有期为10个营业日

　　B 置信水平采用99%的单尾置信区间

　　C 应采用历史模拟法计算VaR值

　　D 市场价格的历史观测期至少为一年

　　E 至少每三个月更新一次数据

　　正确答案：A,B,D,E

　　您的答案：

　　巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出 了以下要求：置信水平采用99%的单尾置信区间;持有期为10个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;至少每3个月更新一次数据。但是，在模 型技术方面，巴塞尔委员会和各国监管当局均未作出硬性要求，允许银行自行选择三种常用模型技术中的任何一种。 商业银行可根据实际情况自主选择VaR值计量方法，包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。