2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题及答案解析(3)
2019-07-25 14:19:20 来源:学苑网 评论:0 点击:
报告应至少包括以下内容:(1)评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。(2)评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。(3)提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。 单选题(当前10/136题,0.5分) 《商业银行资本管理办法(试行)》对国内银行2013年前已发行的不合格资本工具给予( )的过渡期。 A 3年 B 5年 C 10年 D 7年 正确答案:C 《管理办法》指出,允许商业银行将超额贷款损失准备计入银行资本,并对国内银行已发行的不合格资本工具给予10年过渡期。 单选题(当前11/136题,0.5分) 如果商业银行信贷资产分散负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户,其资产组合的总体风险一般会( )。 A 不变 B 降低 C 负相关 D 增加 正确答案:B 若信贷资产分散投资于负相关或弱相关的行业,则总体风险会降低。 单选题(当前12/136题,0.5分) 商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与( )进行比较。 A 压力测试结果 B 市场风险资本要求 C 压力风险价值 D 每日损益 正确答案:D 返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进。 单选题(当前13/136题,0.5分) 在商业银行的经营过程中,决定其风险承担能力的核心要素是( )。 A 资本金规模和流动性管理水平 B 资本金规模和风险管理水平 C 盈利能力和流动性管理水平 D 盈利能力和风险管理水平 正确答案:B 在商业银行的经营管理过程中,资本金规模和风险管理水平是两个决定风险承担能力的重要因素。 单选题(当前14/136题,0.5分) 下列关于商业银行评级验证的表述中,正确的是( )。 A 验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性 B 验证工作应随着银行风险管理手段的改进和经营环境的变化而调整 C 验证主要由监管当局负责 D 各家银行所采用的验证方法应当统一 正确答案:B 验证因商业银行资产组合的特征和所面临的市场环境而异,没有普遍适用的验证方法。 单选题(当前15/136题,0.5分) 商业银行的( )有权制定风险管理策略,并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。 A 业务部门 B 风险管理部门 C 高级管理层 D 董事会下设的风险管理委员会 正确答案:C 高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策,制定风险管理的程序和操作规程,及时了解风险水平及其管理状况,并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平,来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。 单选题(当前16/136题,0.5分) 某商业银行资产总额为200亿元,风险加权资产总额为150亿元,资产风险暴露为170亿元,预期损失为5亿元,则该商业银行的预期损失率为( )。 A 2.5% B 2% C 2.94% D 3.33% 正确答案:C 预期损失率=预期损失/资产风险暴露=2.94%。 单选题(当前17/136题,0.5分) 巴塞尔委员会认为,操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。 A 资本充足率 B 经济资本 C 央行票据 D 存款准备金 正确答案:B 巴塞尔委员会认为,操作风险是商业银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。 单选题(当前18/136题,0.5分) 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值( )。 A 减少33.02亿元 B 增加33.02亿元 C 减少33.17亿元 D 增加33.17亿元 正确答案:C 资产价值变化=-62000(4.5%-4%)/(1+4%)=-57.69;负债价值变化=-31700(4.5%-4%)/(1+4%)=-24.52,总价值=-57.69-(-24.52)=-33.17 单选题(当前19/136题,0.5分) 2005年12月8日,瑞穗证券交易员 接到客户以61万日元(约合4.19万元人民币)的价格卖出1股JCom公司的股票的委托,这名交易员误把指令输成了以每股1日元的价格卖出61万股。这 时操作屏上出现了输入有误的警告,但由于这一警告经常出现,交易员忽视警告继续操作。随后,东京证交所发现错误,电话通知该公司交易员立即取消交易,但由 于交易所证券交易系统存在缺陷,取消交易的操作未能成功。13日,日本证券结算机构正式决定按照每股912万日元的价格实施强制性现金结算。为此,该公司 的损失达到了400多亿日元。在该操作风险事件中,导致风险损失的原因有( )。①人员因素 ②内部流程 ③系统缺陷 ④外部事件 A ①③④ B ①③ C ①② D ①②③④ 正确答案:D |
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