2020年咨询工程师《方法与实务》基础考点:风险等级
2020-02-19 15:14:14 来源:环球教育在线 评论:0 点击:
考点十二:风险等级、风险概率和风险评价矩阵运用,投资项目风险识别,风险分析方法和风险对策分析。
(一)风险评价矩阵 (一)风险评价矩阵 (1)微小风险(N区域)。风险发生可能性很低,发生后造成的损失较小,对项目的影响很小。 (2)较小风险(L区域)。风险发生可能性较小,或发生后造成的损失较小,对项目的可行性不会产生影响。 (3)一般风险(M区域)。风险发生可能性不大,或发生后造成的损失不大,一般不影响项目的可行性。但应采取一定的防范措施。 (4)较大风险(H区域)。风险发生可能性较大,或发生后造成的损失较大,但造成的损失是项目可以接受的,必须采取一定的防范措施。 (5)重大风险(S区域)。风险发生可能性大,发生后造成的损失大,将使项目可行转变为不可行,需要采取积极有效的防范措施。 (二)离散型概率 ①期望值 ②方差 ③标准差S为方差的平方根 ④离散系数 (三)连续型概率 ①期望值 平均值=(x1+x2+┅+xn)/n ②方差 ③标准差S为方差的平方根 ④离散系数 (四)投资项目风险识别 (1)市场风险。 (2)技术与工程风险。 (3)组织管理风险。 (4)政策风险。 (5)环境与社会风险。 (6)其它风险。 (五)概率树分析法 (1)风险解析法。(2)专家调查法。(3)风险概率估计。(4)概率树分析。(5)蒙特卡洛模拟。(6)风险综合评价法。 概率树分析步骤: (1)选择风险因素以及状态 (2)确定组合 (3)计算每一种组合的概率(重点) (4)计算每一种组合的FNPV或FIRR (5)计算P(FNPV≥0)或P(FIRR≥ic)的累计概率(重点) (6)判断风险大小(重点) (五)概率树分析法 (1)风险解析法。(2)专家调查法。(3)风险概率估计。(4)概率树分析。(5)蒙特卡洛模拟。(6)风险综合评价法。 概率树分析步骤: (1)选择风险因素以及状态 (2)确定组合 (3)计算每一种组合的概率(重点) (4)计算每一种组合的FNPV或FIRR (5)计算P(FNPV≥0)或P(FIRR≥ic)的累计概率(重点) (6)判断风险大小(重点)
(六)风险对策 (1)风险回避。 (2)风险减轻。 (3)风险转移。 (4)风险接受(自留)。
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