2017年9月基金从业《证券投资基金》真题及答案(网友版)
2020-04-02 21:20:51 来源:环球教育在线 评论:0 点击:
1、相比于股票投资组合,债券投资组合构建时需考虑的特有因素包括( )
Ⅰ.期限结构 Ⅱ.投资理念 Ⅲ.投资策略 Ⅳ.组合久期 A.Ⅰ、Ⅳ B.Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.I、Ⅱ 参考答案:A 2、为了防范证券结算风险,我国设立了证券结算风险基金。下列各项所造成的 登记结算机构的损失中可以用证券结算风险基金垫付或弥补的包括( )。 Ⅰ.违约交收 Ⅱ.技术故障 Ⅲ.操作失误 Ⅳ.不可抗力 A.I、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 参考答案:D 3、关于可转换债券的表述中,正确的个数是( ) Ⅰ.可转换债券简称可转债,是指一段时期内,持有者可以按照约定的转换价格 或转换比率将其转换成普通股股票的公司债券 Ⅱ.既包含了普通债权的特征,也包含了权益的特征 Ⅲ.可转换债券是一种含有转股权的特殊债券 Ⅳ.可转换债券的基本要素包含:标的股票、票面利率、转换期限、转换价格 转换比率、赎回条款、回售条款等 A.1 B.3 C.2 D4 参考答案:D 4、甲、乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换,由于两公司信用等级不同,市场向它们提供的利率也不相同,甲公司固定利率为6%,浮动利率为SHIBOR+0.7%,乙公司固定利率为7.5%,浮动利率为 SHIBOR+0.6%。为了达到共 同降低筹资成本的目的,以下方案中,双方可以选择方案( ),然后再进行互换 I.甲公司在固定利率市场上以6%的利率融资 Ⅱ.甲公司在浮动利率市场上以 SHIBOR+0.7%的利率融资 Ⅲ.乙公司在固定利率市场上以7.5%的利率融资 Ⅳ.乙公司在浮动利率市场上以 SHIBOR+0.6%的利率融资 A.I、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ D.Ⅱ、ⅢI 参考答案:A 5、在证券市场,以下属于非系统性风险的是( ) A.某商业银行因票据违规操作被调查 B.银监会拟出台新规严控银行理财产品投资股票 C.财政部、国家税务总局宣布下调印花税率 D.人民银行宣布降低存款准备金率 参考答案:A 6、进行基金业绩评价除计算回报率之外,还必须考虑其他因素,以下属于基金业绩评价必须考虑因素的是( )。 A.基金投资目标与范围 B.基金产品星级评价 C.基金经理管理产品数量 D.基金公司产品线完善程度 参考答案:A 7、下列反映两种不同证券表现联动性的指标是( ) A.均值 B.中位数 C.相关系数 D.方差 参考答案:C 8、以下关于跟踪偏离度和跟踪误差的说法中,错误的是( ) A.由于有现金留存,投资组合不能全部投资于指数标的,这是导致跟踪误差的原因之一 B.跟踪误差是跟踪偏离度的标准差 C.某一天基准组合的收益率为5.3%,指数基金的收益率为5.2%,则跟踪偏离度为-0.1% D.在完全复制的情况下,可以做到跟踪误差为零 参考答案:D 9、以下属于证券交收内容的是( ) A.中国结算公司沪、深分公司与客户之间的证券交收 B.中国结算公司沪、深分公司与结算参与人的证券交收 C.结算公司与客户之间的证券交收 D.结算参与人、客户、证券公司的证券交收 参考答案:B 10、衡量市场上已有基金A和基金B,已知基金A的风险高于基金B,则关于两 只基金的收益,以下说法错误的是( )。 A.投资者投资基金A要求的风险报酬高于基金B B.若投资者投资基金A一年后实现的收益率为6%,则投资基金B一年后实现的收益率一定低于6% C.与基金B相比,基金A收益率的波动更大 D.若基金A的预期收益率为6%,则基金B的预期收益率一定低于6% 参考答案:B 11、某可转换债券面值为1000元,规定其转换价格为25元,则转换比例为( ) A.50 B.30 C.20 D.40 参考答案:D 12、某国债A麦考利久期为1.25年,某国债B麦考利久期为1.5年,其他条件相同时,市场利率上涨3%,则国债A与国债B的理论市场价格( )。 A.国债A的理论市场价格比国债B的下跌得少 B.国债A的理论市场价格比国债B的上涨得多 C.国债A的理论市场价格比国债B的下跌得多 D.国债A的理论市场价格比国债B的上涨得少 参考答案:A 13、某基金2015年的平均收益率为10%,该年市场无风险收益率为2%,该基金的收益率标准差为10%,则该基金的夏普比率为( ) A.1.0 B.0.6 C.0.8 D.0.4 参考答案:C 14、已知某基金最近三年来每年的收益率分别为25%、10%和-15%,那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为( ) A.6.67% B.7.89% C.5.34% D.2.71% 参考答案:C 15、某种附息国债面额为100元,票面利率为5.21%,市场利率为4.89%,期限为3年,每年付息1次,则该国债的内在价值为( )元 A.100 B.99.025 C.100.873 D.99.873 参考答案:.C 16、某基金的当月实际收益率为5.50%,该基金业绩比较基准的组成如下:1、股票基准权重60%,当月基准指数收益率7.5%;2、债券基准权重30%,当月基准指数收益率1.8%:3、现金基准权重10%,当月基准指数收益率0.30%。请问该基金的超额收益率为( ) A.3.97% B.3.37% C.0.43% D.2.37% 参考答案:C 17、根据A公司2015年的财务数据,其总资产为10亿元,总负债为6亿元,销售收入为8亿元,净利润为1亿元。则A公司2015的净资产收益率为( ) A.25% B.16.7% C.12.5% D.10% 参考答案:A 18、关于β系数,以下表述正确的是( )。 A.CAPM用β系数来描述资产或资产组合的特有风险大小 B.β系数是对放弃即期消费的补偿 C.B系数可以理解为资产或资产组合对市场变化的敏感度 D.β系数越大的股票,在市场波动的时候,其收益的波动越低 参考答案:C 19、下面属于货币时间价值的应用的是( ) A.不要为撒掉的牛奶哭泣 B.谷贱伤农 C.卖的比买的精 D.早收晚付 参考答案:D 20、在银行间债券市场的公开市场一级交易商制度中,所有符合条件的债券二级市场参与者的共同对手是( ) A.中央国债登记结算有限责任公司 B.中国证券登记结算有限责任公司 C.中国人民银行 D.中华人民共和国财政部 参考答案:C |
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