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会员中心2020年证券从业资格《金融市场基础知识》第八章：金融风险管理
2020-08-16 16:45:15 来源：环球教育在线 评论：0 点击：
第八章、金融风险管理重点归纳
1、马科维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 2、风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露，而大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的风险暴露。 3、风险分散适用于对非系统性风险的管理，并且投资标的的收益率相关系数不为1。 |
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